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金融数学入門貸出中

冨島　佑允／著 -- 講談社 -- 2026.2 -- 338.01

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所蔵館	所蔵場所	請求記号	資料コード	資料区分	帯出区分	状態
鳥取県立	新書文庫	338/ﾄﾐｼ/一般Ｓ	122871738	一般	利用可	団体貸出

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資料詳細

タイトル	金融数学入門
書名ヨミ	キンユウ　スウガク　ニュウモン
シリーズ名	ブルーバックス
副叢書名	Ｂ－２３２１
著者名	冨島　佑允／著
著者ヨミ	トミシマ，ユウスケ
出版者	講談社
出版年	2026.2
ページ数等	３１８ｐ
大きさ	１８ｃｍ
一般件名	金融工学
ISBN	4-06-542868-8
ISBN13桁	978-4-06-542868-9
定価	１２００円
問合わせ番号（書誌番号）	1120721735
NDC8版	338.01
NDC9版	338.01
NDC10版	338.01
内容紹介	物理学の博士号を持ちながら金融の世界で活躍する文字通りの「クオンツ」である著者が、金融に使われる数学をわかりやすく紹介。金融数学を構成する各種の論点をプライシング理論、ポートフォリオ理論、リスク管理の３つのテーマに整理して説明する。
著者紹介	クオンツ、データサイエンティスト。多摩大学大学院客員教授（専攻：ファイナンス＆ガバナンス）。１９８２年、福岡県生まれ。京都大学理学部卒業、東京大学大学院理学系研究科修了（素粒子物理学専攻）。修了後はメガバンクでクオンツ（金融に関する数理分析の専門職）としてデリバティブや国債・株式等の運用に従事し、ニューヨークのヘッジファンドを経て２０１６年より保険会社の資産運用部門に勤務。一橋大学大学院ＭＢＡ（ファイナンス）、ＣＦＡ協会認定証券アナリスト。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

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内容一覧

タイトル	著者名	ページ
序章　すべての出発点「無裁定条件」を徹底理解する
第１部　プライシング理論（すべての金融商品は「割引債の集合体」である（ＤＣＦ法）；先物の価値＝現物価格＋保管費用；オプションは「馬券の集合体」である（リスク中立プライシング））
第２部　ポートフォリオ理論（資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）：リスクとリターンの航海術；資本資産価格モデル（ＣＡＰＭ）：個別銘柄の分析はどうするか；裁定価格理論（ＡＰＴ）：そして、世界はマルチファクターモデルへ）
第３部　リスク管理（市場はどこまで賢いのか（効率的市場仮説）；リスクの手綱を握る（正規分布とテールリスク））
第４部　プライシング理論（応用編）（ブラック・ショールズ方程式を直感的に理解する；ブラック・ショールズ方程式の導出）

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