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資産価格としての為替レート 利用可

加納　隆／著 -- 三菱経済研究所 -- 2022.3 -- 338.952

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 一般 338.9/ｶﾉｳ/一般 121777845 一般 利用可

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タイトル 資産価格としての為替レート
書名ヨミ シサン　カカク　ト　シテ　ノ　カワセ　レート
副書名 近年為替レート分析の諸相
著者名 加納　隆 ／著  
著者ヨミ カノウ，タカシ  
出版者 三菱経済研究所  
出版年 2022.3
ページ数等 １４９ｐ
大きさ ２１ｃｍ
一般件名 外国為替  
ISBN 4-943852-84-X
ISBN13桁 978-4-943852-84-1
定価 ２０００円
問合わせ番号（書誌番号） 1120471293
NDC8版 338.952
NDC9版 338.952
NDC10版 338.952
著者紹介 １９９４年明治大学政治経済学部卒業。１９９６年一橋大学大学院経済学研究科博士前期課程修了（修士号取得）。２００３年ブリティッシュ・コロンビア大学Ｐｈ．Ｄ取得。現在　一橋大学大学院経済学研究科教授。元・三菱経済研究所兼務研究員。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
第１章　資産価格としての為替レート（資産価格理論；為替レートのＳＤＦアプローチ；ＳＤＦアプローチと金利平価の実証的検証）
第２章　名目為替レートのランダムウォークは経済理論で説明できるか？（名目為替レートのランダムウォーク過程；Ｅｎｇｅｌ　ａｎｄ　Ｗｅｓｔ（２００５）の均衡ランダムウォーク命題；均衡ランダムウォーク命題の実証分析；２国開放経済の貨幣的ＤＳＧＥモデル分析；議論と展望）
第３章　実質為替レートはなぜ持続的なのか？（実質為替レートの時系列特性；実質為替レートの実証的パズルとニューケインジアンモデル；実質為替レートのトレンド・インフレモデル；モデルの実証的含意：カナダと米国のケース）
第４章　アベノミクス円安への構造的理解（ソロス・チャートのミクロ的基礎；長期リスクモデル分析；結論：アベノミクス第１の矢は円安をもたらしたのか？）

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