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ファイナンスの理論と応用 ３ 資産価格モデルの展開 利用可

石島　博／著 -- 日科技連出版社 -- 2017.9 -- 338.01

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 書庫 338/ｲｼｼ-3/一般Ｈ 120412039 一般 利用可

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タイトル ファイナンスの理論と応用
書名ヨミ ファイナンス　ノ　リロン　ト　オウヨウ
巻次 ３
巻書名 資産価格モデルの展開
巻書名 資産価格モデルの展開
著者名 石島　博 ／著  
著者ヨミ イシジマ，ヒロシ  
出版者 日科技連出版社  
出版年 2017.9
ページ数等 １６８ｐ
大きさ ２１ｃｍ
一般件名 金融工学  
ISBN 4-8171-9626-2
ISBN13桁 978-4-8171-9626-2
定価 ２７００円
問合わせ番号（書誌番号） 1120139522
NDC8版 338.01
NDC9版 338.01
著者紹介 中央大学大学院国際会計研究科教授．１９７１年生まれ．東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了（１９９９年，博士（工学））．大阪大学金融・保険教育研究センター（特任助教授）などを経て現職．著書に『バリュエーション・マップ　企業価値評価の科学と演習』（２００８年，東洋経済新報社）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
第１章　ファクターを導入した資産価格―ファクター・インベスティングと線形回帰モデルの推定（ファクター・インベスティング―ＣＡＰＭとマルチ・ファクター・モデルのロジック；ファクター・インベスティングのＥｘｃｅｌ演習　ほか）
第２章　連続時間における資産価格とポートフォリオ価値の過程（ファイナンス理論の出発点としての幾何ブラウン運動のアイディア；標準ブラウン運動、サンプル・パス、ビジュアル　ほか）
第３章　ファイナンスにおける平均回帰過程（ＡＲ（１）モデル―１次の自己回帰過程の導入；平均回帰過程としてのＡＲ（１）モデル　ほか）
第４章　最尤推定量と確率測度の変換（最尤法と正規分布に従うレート・リターンの最尤推定量；「２項モデル」における最尤法　ほか）

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