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リスク管理・保険とヘッジ 利用可

日本金融・証券計量・工学学会／編集 -- 朝倉書店 -- 2017.3 -- 339

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 書庫 339/ﾘｽｸ/一般Ｈ 120181501 一般 利用可

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タイトル リスク管理・保険とヘッジ
書名ヨミ リスク　カンリ　ホケン　ト　ヘッジ
シリーズ名 ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析
著者名 日本金融・証券計量・工学学会 ／編集  
著者ヨミ ニホン　キンユウ　ショウケン　ケイリョウ　コウガク　ガッカイ  
出版者 朝倉書店  
出版年 2017.3
ページ数等 １８９ｐ
大きさ ２２ｃｍ
内容細目 内容：ＣｏＶａＲによるシステミック・リスク計測：確率的コピュラによる比較分析　監物輝夫著．　リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張　中川慧著．　逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略　穴山裕司著　山田雄二著．　Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　Ｃａｐｉｔａｌを用いた銀行のリスク管理に関する研究　岩熊淳太著　枇々木規雄著．　創業企業の信用リスクモデル　尾木研三著　内海裕一著　枇々木規雄著．　外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化　佐久間吉行著　横内大介著
一般件名 リスク（保険） , リスク（金融）  
ISBN 4-254-29026-8
ISBN13桁 978-4-254-29026-4
定価 ３４００円
問合わせ番号（書誌番号） 1120101651
NDC8版 339
NDC9版 339

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
特集論文（ＣｏＶａＲによるシステミック・リスク計測：確率的コピュラによる比較分析；リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張；逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略；Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　Ｃａｐｉｔａｌを用いた銀行のリスク管理に関する研究；創業企業の信用リスクモデル）
一般論文（外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化）
逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略 穴山　裕司／著
Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　Ｃａｐｉｔａｌを用いた銀行のリスク管理に関する研究 岩熊　淳太／著
創業企業の信用リスクモデル 尾木　研三／著
外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化 佐久間　吉行／著

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