資料詳細

ベイズ統計学とファイナンス利用可

津田博史／編 -- 朝倉書店 -- 2009.3 -- 338.1

所蔵は 1 件です。現在の予約件数は 0 件です。

所蔵館	所蔵場所	請求記号	資料コード	資料区分	帯出区分	状態
鳥取県立	書庫	338.1/ﾍｲｽ/一般Ｈ	117823412	一般	利用可

タイトル	ベイズ統計学とファイナンス
書名ヨミ	ベイズ　トウケイガク　ト　ファイナンス
副書名	ジャフィー・ジャーナル－金融工学と市場計量分析
著者名	津田博史／編, 中妻照雄／編, 山田雄二／編
著者ヨミ	ツダ，ヒロシ , ナカツマ，テルオ , ヤマダ，ユウジ
出版者	朝倉書店
出版年	2009.3
ページ数等	２４２ｐ
大きさ	２２ｃｍ
内容細目	内容：　序論　ベイズ統計学とファイナンス　／　中妻照雄著
一般件名	金融市場 , 数理統計学
ISBN	4-254-29011-X
ISBN13桁	978-4-254-29011-0
定価	４２００円
問合わせ番号（書誌番号）	1101573201
NDC8版	338.1
NDC9版	338.1
内容紹介	日本金融・証券計量・工学学会の和文機関誌第８巻。今注目を浴びるベイズ統計学とファイナンスを特集。「わが国投資家から見た外国債券投資の有効性」「企業における資源開発事業の統合リスク評価」など論文を収録。
著者紹介	【津田】１９５９年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授。著書「株式の統計学」。
著者紹介	【中妻】１９６８年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部准教授。著書「入門ベイズ統計学」。

タイトル	著者名	ページ
序論　ベイズ統計学とファイナンス―Ｂｌａｃｋ‐Ｌｉｔｔｅｒｍａｎアプローチを例として
特集論文（３層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ；わが国投資家から見た外国債券投資の有効性―ベイジアンアプローチ；株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析―ベイジアンアプローチ）
一般論文（レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル；企業における資源開発事業の統合リスク評価；ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券（ＣＤＯ）の価格予測）