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1 件中、 1 件目
資産の価格付けと測度変換
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木島正明/著 -- 朝倉書店 -- 2007.6 -- 338.15
SDI
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所蔵は
1
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所蔵館
所蔵場所
請求記号
資料コード
資料区分
帯出区分
状態
鳥取県立
書庫
338.1/キシマ/一般H
116982129
一般
利用可
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資料詳細
タイトル
資産の価格付けと測度変換
書名ヨミ
シサン ノ カカクズケ ト ソクド ヘンカン
シリーズ名
シリーズ〈金融工学の新潮流〉
シリーズ巻次
1
著者名
木島正明
/著,
田中敬一
/著
著者ヨミ
キジマ,マサアキ , タナカ,ケイイチ
出版者
朝倉書店
出版年
2007.6
ページ数等
204p
大きさ
21cm
内容細目
文献あり 索引あり
一般件名
証券投資
,
確率過程
ISBN
4-254-29601-0
定価
3800円
問合わせ番号(書誌番号)
1101431534
NDC8版
338.15
NDC9版
338.15
内容紹介
証券価格の価格付けと測度変換の入門書。金融工学において最も重要な価格付け理論を測度変換という切口から詳細に解説した。簡単な事例を使って、その本質を理解できるように例や問題を組み合わせている。キーワードはマルチンゲール、伊藤の公式、基準財の3つである。
著者紹介
【木島】1957年新潟県生まれ。80年東京工業大学理学部卒。86年ロチェスター大学経営大学院博士課程修了。現在、首都大学東京大学院社会科学研究科教授。
著者紹介
【田中】1965年愛知県生まれ。87年東京大学理学部卒。2004年大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。現在、首都大学東京大学院社会科学研究科准教授。
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内容一覧
タイトル
著者名
ページ
1 価格付け理論の概要
2 正の確率変数による測度変換
3 正の確率過程による測度変換
4 測度変換の価格付けへの応用
5 基準財と価格付け測度
6 金利モデル
7 デフォルトリスクモデル
A 確率と確率過程の基礎
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