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クレジット・デリバティブ 利用可

フィリップ・Ｊ．シェーンブッハー／著 -- 東洋経済新報社 -- 2005.3 -- 338.1

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 書庫 338.1/ｼｴﾝ/一般Ｈ 116485991 一般 利用可

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タイトル クレジット・デリバティブ
書名ヨミ クレジット　デリバティブ
副書名 モデルと価格評価
著者名 フィリップ・Ｊ．シェーンブッハー ／著, 望月衛 ／訳  
著者ヨミ シェーンブッハー，フィリップ・Ｊ． , モチズキ，マモル  
出版者 東洋経済新報社  
出版年 2005.3
ページ数等 ５１４ｐ
大きさ ２２ｃｍ
内容細目 文献あり　索引あり
原書名 Ｃｒｅｄｉｔ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ｐｒｉｃｉｎｇ　ｍｏｄｅｌｓ．／の翻訳
一般件名 金融市場  
ISBN 4-492-71168-6
問合わせ番号（書誌番号） 1101226512
NDC8版 338.1
NDC9版 338.1
内容紹介 クレジット・デリバティブを評価するモデルについて知ることには、複雑にみえる問題をより本質的な問題に置き換えて評価したり、さまざまな金融商品の価格間の裁定取引を排除したり、複数の取引に伴うリスクを把握するなど、さまざまなメリットがある。しかし、現在、取引されているクレジット・デリバティブは多種多様であり、適切なモデルも、場合によって当然異なってくる。本書では、ＣＤＯやＣＬＯの評価モデル、回収リスクの評価モデルから、信用格付けモデル、企業価値に基づくクレジット・リスク・モデル、また今後最も有望視されているコピュラ関数を用いたモデルなど、さまざまなモデル化手法を取り上げ、それぞれの長所・短所を詳細に解説している。

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
第１章　イントロダクション
第２章　クレジット・デリバティブ―概観とヘッジに基づく価格評価
第３章　クレジット・スプレッドと債券価格に基づく評価
第４章　数学の準備
第５章　高度なクレジット・スプレッド・モデル
第６章　回収率のモデル化
第７章　強度モデルの実装
第８章　格付けに基づくモデル
第９章　企業価値に基づくモデル
第１０章　デフォルト相関モデル

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