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デリバティブの数学入門 利用可

Ｐａｕｌ　Ｗｉｌｍｏｔｔ／著 -- 共立出版 -- 2002.7 -- 338.1

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 書庫 338.1/ｳｲﾙ/一般Ｈ 115009485 一般 利用可

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タイトル デリバティブの数学入門
書名ヨミ デリバティブノ　スウガク　ニュウモン
著者名 Ｐａｕｌ　Ｗｉｌｍｏｔｔ ／著, Ｓａｍ　Ｈｏｗｉｓｏｎ ／著, Ｊｅｆｆ　Ｄｅｗｙｎｎｅ ／著, 伊藤幹夫 ／訳, 戸瀬信之 ／訳  
著者ヨミ ウィルモット，ポール , ホイソン，サム , デュイン，ジェフ , イトウ，ミキオ , トセ，ノブユキ  
出版者 共立出版  
出版年 2002.7
ページ数等 ３０４ｐ
大きさ ２３ｃｍ
内容細目 文献あり　索引あり
原書名 Ｔｈｅ　ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ　ｏｆ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ．／の翻訳
一般件名 金融市場 , 数学  
ISBN 4-320-01686-6
問合わせ番号（書誌番号） 1100971848
NDC8版 338.1
NDC9版 338.1
内容紹介 本書では、デリバティブのモデルを数学者の視点で、理論的にも数値解析的にも扱う。読者がある程度の数学を知っていることを前提に書かれている。ただし、数学・物理学・化学・工学他における学部レベルでの初等的な微積分、確率論、代数を超える範囲の事項はすべて紙幅をとって説明している。また、金融市場にあまり知識のない数学者が読むかもしれないことを考えて、ファイナンスのことについて十分な説明を与えた。教室の授業で使えるように一冊で完結したものになっている。

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
第１部　オプション理論の基礎（金融市場とオプション；資産価格ランダム・ウォーク　ほか）
第２部　数値解析による方法（有限差分法；アメリカン・オプションのための解法　ほか）
第３部　オプション理論の展開（エキゾチック・オプションと経路依存型オプション；バリアー・オプション　ほか）
第４部　金利デリバティブ（金利デリバティブ；転換社債）

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