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デリバティブと確率 利用可

小林道正／著 -- 朝倉書店 -- 2001.4 -- 338.1

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 書庫 338.1/ｺﾊﾔ/一般Ｈ 114639076 一般 利用可

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タイトル デリバティブと確率
書名ヨミ デリバティブ　ト　カクリツ
副書名 ２項モデルからブラック・ショールズへ
シリーズ名 ファイナンス数学基礎講座
シリーズ巻次 ５
著者名 小林道正 ／著  
著者ヨミ コバヤシ，ミチマサ  
出版者 朝倉書店  
出版年 2001.4
ページ数等 １５８ｐ
大きさ ２１ｃｍ
内容細目 文献あり　索引あり
一般件名 金融市場 , 確率論  
ISBN 4-254-29525-1
問合わせ番号（書誌番号） 1100874288
NDC8版 338.1
NDC9版 338.1
内容紹介 本書はデリバティブの一つであるオプション価格の数学的なしくみを扱っている。株価などの原資産が１期間ごとに２つの枝分かれをしていくという２項モデルは簡単ではあるが、オプションの概念と数理を理解するにはとてもよい教材である。さらには期間を細かく分割していくことによりブラック・ショールズのオプション評価式まで導ける。本書はこれらのしくみをできる限りていねいに解説している。

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
１　１期間モデルによるオプションの価格（コールオプションの金利なし１期間２項モデル；コールオプションの金利あり１期間２項モデル　ほか）
２　多期間２項モデル（２期間２項モデル；ｎ期間２項モデル　ほか）
３　多期間２項モデルからブラック・ショールズ式へ（期間を細かくした場合のオプション価格式；ブラック・ショールズ式へ）
４　数学のまとめ（確率と相対頻度；期待値と相対頻度　ほか）

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