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ボラティリティ変動モデル 利用可

渡部敏明／著 -- 朝倉書店 -- 2000.6 -- 338.155

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 書庫 338.1/ﾜﾀﾅ/一般Ｈ 114293312 一般 利用可

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タイトル ボラティリティ変動モデル
書名ヨミ ボラティリティ　ヘンドウ　モデル
シリーズ名 シリーズ〈現代金融工学〉
シリーズ巻次 ４
著者名 渡部敏明 ／著  
著者ヨミ ワタベ，トシアキ  
出版者 朝倉書店  
出版年 2000.6
ページ数等 １４５ｐ
大きさ ２１ｃｍ
内容細目 文献あり　索引あり
一般件名 株価  
ISBN 4-254-27504-8
問合わせ番号（書誌番号） 1100808315
NDC8版 338.155
NDC9版 338.155
内容紹介 株価のボラティリティは投資リスクを表す指標であるとともに、オプション価格を決定する要因でもある。それが時間を通じて変動するのであれば、その変動特性を明らかにすることは、金融資産のリスク管理を行ううえで不可欠なこととなり、株価の時系列分析では、近年、ボラティリティの変動を明示的に定式化するボラティリティ変動モデルに注目が集まっている。本書は、ボラティリティ変動モデルについて解説するとともに、それらを用いて日本の株価のボラティリティの変動特性について実証分析を行ったものである。

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
１　時系列分析の基礎（株式収益率の時系列分析；ＴＯＰＩＸ日次変化率への応用；ボラティリティ変動モデル　ほか）
２　ＡＲＣＨ型モデル（ＡＲＣＨ型モデルの発展；ＡＲＣＨ型モデルの推定法；ＴＯＰＩＸ日次変化率を用いたＡＲＣＨ型モデルの推定　ほか）
３　確率的ボラティリティ変動モデル（ＳＶモデルの特徴；ＳＶモデルの推定法のサーベイ；ＳＶモデルの発展　ほか）

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