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共立講座２１世紀の数学 第２７巻 確率微分方程式 利用可

木村俊房／〔ほか〕編 -- 共立出版 -- 199907 -- 4108

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 書庫 410.8/ｷﾖｳ-27/一般Ｈ 113874766 一般 利用可

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タイトル 共立講座２１世紀の数学
書名ヨミ キョウリツ　コウザ　ニジュウイッセイキ　ノ　スウガク
巻次 第２７巻
巻書名 確率微分方程式
巻書名 確率微分方程式
著者名 木村俊房 ／〔ほか〕編  
著者ヨミ キムラ，トシフサ  
出版者 共立出版  
出版年 199907
ページ数等 ２２７ｐ
大きさ ２２ｃｍ
内容細目 文献あり　索引あり
一般件名 数学  
ISBN 4-320-01579-7
問合わせ番号（書誌番号） 1100567203
NDC8版 4108
内容紹介 本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
ブラウン運動とマルチンゲール
確率積分
確率微分方程式
拡散過程（推移半群とコルモゴロフ方程式）
確率制御と数理ファイナンス

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